Η Πέγκυ Ζήνα σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε, δήλωσε ότι ποτέ δεν λάνσαρε τη σέξι πλευρά της, ωστόσο, έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποκαλυπτικές φωτογραφίες της τραγουδίστριας.
Μπορεί η τραγουδίστρια να είναι από τις πιο όμορφες και θηλυκές παρουσίες του καλλιτεχνικού στερεώματος και της σόουμπιζ για περισσότερα από 25 χρόνια, όμως μία φωτογράφηση που έκανε στο παρελθόν, για το περιοδικό Nitro του 2005, έκανε το τεύχος ανάρπαστο.
Ήταν οι εποχές που ο κόσμος διάβαζε σωρηδόν περιοδικά και όλη η showbiz πέρναγε από τα εξώφυλλα τους, ενώ πολλοί διάσημοι και κυρίως μοντέλα και γυμνάστριες οφείλουν την καριέρα τους σε αυτές τις φωτογραφίες.
Από εκείνη την εποχή, υπάρχει το NITRO, στο οποίο η Πέγκυ Ζήνα έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και το περιοδικό ξεπούλησε μέσα σε μία ώρα.