H Αννίτα Πάνια προσπαθεί να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή και σπάνια προβαίνει σε δηλώσεις ή συνεντεύξεις.
Η γνωστή παρουσιάστρια, για όσους δεν το γνωρίζουν έχει μια ετεροθαλή αδερφή. Συγκεκριμένα, η αδερφή της ονομάζεται Ντιάνα Κοσβύρα και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη γύρω από κοινωνικά θέματα και συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις.
Ειδικότερα η ίδια είναι ταμίας στην φιλανθρωπική οργάνωση “Εθελοντές του κόσμου” και βοηθά μεταξύ άλλων στην στήριξη κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και στην ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Η Ντιάνα Κοσβύρα σπάνια πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, ενώ διατηρεί άψογες σχέσεις με την αδερφή της, Αννίτα Πάνια.