Η σύζυγος του Πύρρου Δήμα πέθανε από καρκίνο, πριν από τέσσερα χρόνια και ο Ολυμπιονίκης δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την απώλειά της.
Ο Πύρρος Δήμας έχει περάσει δύσκολα στη ζωή του και συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια, με μια απώλεια που τον «τσάκισε», που δεν είναι άλλη από τον θάνατος της συζύγου του.
Ήταν 14 Ιουνίου 2018, όταν έφευγε από τη ζωή η σύζυγός του, Αναστασία Σδούγκου, μετά από χρόνια μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και δυστυχώς, δεν μπόρεσε να κερδίσει.
Η Αναστασία Σδούγκου ήταν δημοσιογράφος. Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιά, πριν γνωρίσει τον σύντροφό της εργάζονταν ακούραστα τόσο στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», όσο και σε εκπομπή της ΕΡΤ3.
Στο χώρο του αθλητισμού, η σύζυγος του Πύρρου Δήμα γνωρίστηκε και με τον άνδρα της, το 1992, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης. Αφορμή για την πρώτη τους επαφή στάθηκε μια συνέντευξη που κανόνισε εκείνη μαζί του.
Μετά την πρώτη τους συνάντηση, δεν άργησε να έρθει και ο έρωτας, καθώς τόσο ο Πύρρος εντυπωσιάστηκε από την δυναμική παρουσία της Αναστασίας, όσο και εκείνη γοητεύτηκε, αμέσως, από τον νεαρό πρωταθλητή.
Ο πολιτικός τους γάμος έγινε δύο χρόνια μετά, λίγο πριν την έλευση του πρώτου τους παιδιού, ενώ το 1996, παντρεύτηκαν και με θρησκευτικό γάμο στο Λιτόχωρο.
Η άφιξη στη ζωή του ζευγαριού της Ελένης, της πρώτης κόρης, άλλαξε τα σχέδια της Αναστασίας, η οποία, εγκατέλειψε το μεράκι της, τη δημοσιογραφία, για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.
Παράλληλα, ήταν εκείνη πίσω από κάθε βήμα του Πύρρου, ο συμβουλάτοράς του, ο άνθρωπός του, τα πάντα.
Το δεύτερο παιδί τους, ο Βίκτωρας, ήρθε το 1998, ενώ ακολούθησαν άλλα δύο, κάνοντας πλέον την οικογένεια πολύτεκνη.
Το 2004 ο Πύρρος Δήμας εγκαταλείπει την άρση βαρών ως αθλητής, ενώ λίγο χρόνια μετά αρχίζει την ενασχόλησή του με την πολιτική, οπότε είχε δίπλα τη γυναίκα του.
Όμως, κάποιες αδιαθεσίες λίγο πριν το τέλος του 2014, οδήγησαν την Αναστασία στο γιατρό και στις αρχές του 2015 η διάγνωση ήταν όγκος στο κεφάλι. Ακολούθησε μετά από λίγες ημέρες χειρουργείο στην Ελλάδα, θεραπείες, ξενύχτια, φάρμακα.
Παρά τα συνεχή ταξίδια στο εξωτερικό για την εξεύρεση καινούριου φαρμάκου, τα χειρουργεία, τις χημειοθεραπείες επί 3,5 χρόνια, ο καρκίνος νίκησε την Αναστασία.